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主题: [原创] 新形态分析----- 数量化投资

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[原创] 新形态分析----- 数量化投资

所跟贴

[原创] 新形态分析----- 数量化投资 -- JACKSAILOR - (2695 Byte) 2010-2-07 周日, 04:07 (3253 reads)

IT农民

头衔: 海归少校
声望: 教授
性别: 性别:男

年龄: -1041
加入时间: 2009/03/17
文章: 490

海归分: 15773

标题: 本质都是为了打败“有效市场假说”。作为一个简化模型， (549 reads) 时间: 2010-2-08 周一, 02:42

作者：IT农民 在谈股论金发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

设想某“天才”发明了某“超级NB预测方法”，可以完全预测价格的未来走势。为简单期间，不考虑参与者资金量大小的差异，假设市场中所有人的资金数相同。而资金量差异也许是价格运动最关键的因素之一，因为它或许构成了价格的分形基础，以后有机会再讨论。当然，也不考虑其它随机因素。

问题：如果只有该天才知道并使用此方法，价格会如何运动；如果市场里有10％的人知道并使用此方法，价格如何运动？2如果0％，30％，。。。，100％的人都知道并使用该方法呢？价格会怎么走？有效市场假说会在哪个“临界点”失灵？

某人说，没有反馈的研究基就是“唯象论”。因此，我可以推测，西蒙斯的算法里一定会有“中子资金”，既拿一部分钱去撞击市场，就跟用中子撞原子核一样，有反馈数据才能建模型，才能定策略，，，这个不是波浪理论擅长的，对吧？不知道这里的大侠们有没有看过索罗斯的“金融炼金术”？我个人觉得这是我看过最好的一本关于市场的书。对我而言，任何理论如果没有“反馈”，我都持谨慎的怀疑态度。。。谢谢您的讨论！

作者：IT农民 在谈股论金发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

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[原创] 新形态分析----- 数量化投资 -- JACKSAILOR - (2695 Byte) 2010-2-07 周日, 04:07 (3253 reads)

交易越频繁越不是运气。 -- 筋斗云 - (102 Byte) 2010-2-08 周一, 12:37 (504 reads)

细节又不知道，原因也不懂，信个啥也不晓得... -- 天凉好个哈糗 - (47 Byte) 2010-2-09 周二, 12:11 (533 reads)

既然你点了我的名，就顺便说两句 -- IT农民 - (205 Byte) 2010-2-09 周二, 12:20 (516 reads)

晕，两位还没开讲呢，就准备开打了？ -- china_firefly - (17 Byte) 2010-2-09 周二, 14:47 (451 reads)

抱歉，其实就是随便说点感想，大家交流一下 -- IT农民 - (26 Byte) 2010-2-09 周二, 14:56 (476 reads)

？？好像你们没多大分歧么。 -- china_firefly - (61 Byte) 2010-2-09 周二, 15:36 (461 reads)

I think u guys misunderstood HFT... -- 天凉好个哈糗 - (161 Byte) 2010-2-08 周一, 09:41 (397 reads)

本质都是为了打败“有效市场假说”。作为一个简化模型， -- IT农民 - (443 Byte) 2010-2-08 周一, 02:42 (549 reads)

"用中子撞原子核一样，有反馈数据才能建模型", 这话不理解。 -- 黄埔半期 - (130 Byte) 2010-2-08 周一, 04:04 (520 reads)

楼下两位老师的问题类似，我就在这里一并很朴素地回答一下 -- 黄埔半期 - (458 Byte) 2010-2-08 周一, 12:46 (381 reads)

“有效市场假说”是说如果有一条聪明的鱼知道蚯蚓饵是用来钓他们的,所以不吃蚯蚓转吃你扔的面条了,你怎么办. -- 愚人码头 - (54 Byte) 2010-2-08 周一, 12:07 (414 reads)

很好的问题，我是这么理解的 -- IT农民 - (434 Byte) 2010-2-08 周一, 12:00 (370 reads)

免得教授讲课讲台下面没动静，所以闲话几句。 -- 黄埔半期 - (311 Byte) 2010-2-07 周日, 11:32 (428 reads)

Re: [原创] 新形态分析----- 数量化投资 -- NJ_TIGER - (2843 Byte) 2010-2-07 周日, 11:01 (486 reads)

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