李祥林，英文名David X Li，现任中金首席风险官。毕业于我国著名学府——南开大学的经济学院，获得硕士学位。后就读于魁北克的Laval University，获得MBA学历。之后老李再接再厉，踏踏实实地在安大略省的University of Waterloo获得精算学的硕士学位和统计的博士学位。扎实的数量功底为他的突破奠定了基础，因为从学位证书看微积分他至少学习了四遍。
李是顶级矿工，2000年于JP Morgan Chase公司期间发表TOP论文：On Default Correlation: A Copula Function Approach。成为第一个使用高斯copula方法来给CDO定价的金融学家。这篇文章以华尔街喜闻乐见的浅显数学工具推导出了CDO的定价方法并风靡全街，全部矿工基本都采用该方法为CDO度量风险。失宠的理论学家们论调酸酸的，Duffie说，CDO世界几乎完全依赖这个copula-based correlation model。谦虚的李说道，没有人真正懂我这个模型的本质。这个本质就是，用目前的相关关系来给未来的风险定价，因此价格脱离实际在所难免。
李的开创性工作成为诺贝尔奖的一大热门，如果他活的足够长的话。可惜这次的金融危机让这个梦想成为永久的梦想。美国鬼佬们习惯于从别人身上找原因，这次他们依然这么做——狗改不了吃屎啊！因此wired连线杂志发表文章《Recipe for Disater: The Formula That Killed Wall Street》，将这次金融危机的原因归结为CDO产品的错误定价，而CDO的定价错误就归结于李祥林的“误导性”公式。
David X. Li（中文名是什么？）是Quant中的传奇，因为他发明的Gaussian copula公式是CDS，CDO产生的基础。可以说是David X Li一手造就了今天波及全球摧毁华尔街的金融危机。现在我们可敬的老李同志已经安然返回了祖国的怀抱，在北京出任中国国际金融有限公司风险管理主管。现在华尔街发出了全球通缉令，有认识老李同志一定要记得提醒他躲一躲风声。”
"The corporate CDO world relied almost exclusively on this copula-based correlation model," says Darrell Duffie。
"Correlation trading has spread through the psyche of the financial markets like a highly infectious thought virus," wrote derivatives guru Janet Tavakoli in 2006.
In 1998，Paul Wilmott wrote that "the correlations between financial quantities are notoriously unstable."
"Li can't be blamed," says Gilkes of CreditSights。
"Very few people understand the essence of the model," Li told The Wall Street Journal way back in fall 2005。
"The most dangerous part is when people believe everything coming out of it." Li himself said of his own model。
