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主题: [报到]金融危机的三大条件:谁才是金融危机的幕后黑手?
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作者 [报到]金融危机的三大条件:谁才是金融危机的幕后黑手?   
所跟贴 公式失败的原因在于输入条件的变化 -- 危言 - (140 Byte) 2009-3-02 周一, 11:40 (360 reads)
无业游民




头衔: 海归少校

头衔: 海归少校
声望: 博导

加入时间: 2009/03/02
文章: 639

海归分: 20947





文章标题: 看来本人的表达能力相当差,你说的部分俺本来就是同意的。 (279 reads)      时间: 2009-3-02 周一, 12:51   

作者:无业游民海归商务 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

并且已经成为一种共识在很多地方被很多专家重复过。抽象地说:结论的正确依赖于前提的正确,一旦前提条件不可靠那么结论便成为谬误。为了提高效率建议我们不去谈论没有争议的部分。

大部分的分析到这个共识为止,没有在继续深入下去。给别人的印象是:华尔街的Quants都没有考虑过这一点,完全依赖于自己狂妄的假定(比如您所提到的认为违约率为常数),甚至把巨额资本赌进去:

实际上Quants们是这个地球上最聪明的一群人,他们明白结论的正确历来于前提的正确,在这一点上他们不太可能比今天的事后分析家们更无知。他们会验证前提条件是否正确。

俺想更深入的是:这些聪明人为什么会这么坚信他们那些事后看来并不正确的前提?
本人的理由是:那些前提在他们没有大规模使用这个公式之前,他们的假定是大致正确的,结果给了他们一个虚假的信心,以为条件永远成立,结果大量地使用这个公式。

而后来前提只所以不再成立,正是因为他们觉得可靠而大量使用公式,结果本来局部正确的预测方式(包括公式和条件)打破了自己。

多数人比较难以理解的就是所谓“打破自己的预测方式”。在小规模情况下,预测方式(包括公式和前提条件)是可靠的,这也是造成他们过度扩张的根本原因。他们相信已经重复出现的事件和模式会继续保持下去。其实应用规模一大,系统已经变化,原来的预测方式(公司和前提条件)便不可靠了。

作者:无业游民海归商务 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com









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