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 [教学]回顾sapientaf大虾的一次大胆预测，努力学习做功课 |
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[教学]回顾sapientaf大虾的一次大胆预测，努力学习做功课 -- 黄埔半期 - (918 Byte) 2007-12-06 周四, 05:21 (2122 reads) |
sapientaf
头衔: 海归上校
声望: 学员
性别: 
加入时间: 2006/08/20
文章: 821
来自: 弯曲，上海，班格罗尔，北京，新加坡
海归分: 83000
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作者：sapientaf 在 海归商务 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com
现在的情况略有不同。 昨天的情况：price $15.67. $15 call is ask 2.84, $20 call is bid 1.00. The spread is 1.84， 比大侠当时的2。55还要低！.
The spread is lower because of the time decay and moneyness of the option.
Now (Dec, 07) is 12+ month to Jan 09 v.s. Jan 07 (the date of my original post). In other words, you have 12 month time to gamble to win, instead of 23 month.
Also MOT has drifted to 15+ after almost hitting 19 a few month back, so a 17.5/20 call spread is more out of the money.
那么。。。新手的问题就来了。我的理解是我（I) 花2。84从某人（P) 买入15刀的100股的call，就是说我交2。84/股的保证金，让我有一个可以在2009 1月前任何时候以15块的价格买入100股. 同时以20/股的价钱卖期权给第三者（N)，收取1。00的保证金。也就是说，N 有权力在2009 1月以前的任何时候以20/股买我的100股。这样我现时的投入就是（2.84-1。00）* 100 = 184块。理想的状况是，2009 1月以前股票达到20+/股，N 要买，我从 P 那里以15/股买了以后以20/股卖给N。 这个交易的结果是我赚5/股。综合前面的一买一卖，净收入是（5-1.84）* 100 = 316。
Think the call spread (long/short legs) as one position and settle in cash. You never needs to buy/sell the actual MOT stock.
问题之一：如果我在16。84保本价时从P买入100股股票（不是期权）, 然后就在市场上卖了（不是卖给N），以防股价跌落。但是如果股价长到23/股的时候，N找我买20/股的时候，我没有，所以只得从市场上再买了卖给N. 亏了。那么我的问题是，大侠所说的这个交易，通常情况下最好的策略是不是等到N要从我这里买的时候我再去P那里买？
Not quite get the question...Do you mean long MOT stock, and sell call (covered call) ? Or sell naked call ?
作者：sapientaf 在 海归商务 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com
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